By Michael Ulbrich,Stefan Ulbrich
Das Buch gibt eine Einführung in zentrale Konzepte und Methoden der Nichtlinearen Optimierung. Es ist aus Vorlesungen der Autoren an der TU München, der TU Darmstadt und der Universität Hamburg entstanden. Der Inhalt des Buches wurde insbesondere auf mathematische Bachelorstudiengänge zugeschnitten und hat sich als foundation entsprechender Vorlesungen sowie für eine anschließende Vertiefung im Bereich der Optimierung bewährt. Der Umfang entspricht zwei zweistündigen oder einer vierstündigen Vorlesung, wobei etwa in gleichem Umfang sowohl unrestringierte Optimierungsprobleme als auch Optimierungsprobleme mit Nebenbedingungen behandelt werden.
Im Teil über die unrestringierte Optimierung werden sowohl Trust-Region- als auch Liniensuch-Methoden zur Globalisierung behandelt. Für letztere wird ein ebenso leistungsfähiges wie intuitives Konzept der zulässigen Suchrichtungen und Schrittweiten entwickelt. Die schnelle lokale Konvergenz Newton-artiger Verfahren und ihre Globalisierung sind weitere wichtige Themengebiete. Das Kapitel über restringierte Optimierung entwickelt notwendige und hinreichende Optimalitätsbedingungen und geht auf wichtige numerische Verfahren, insbesondere Sequential Quadratic Programming, Penalty- und Barriereverfahren ein. Der Bezug von Barriereverfahren zu den aktuell intensiv untersuchten Innere-Punkte-Verfahren wird ebenfalls hergestellt.
Read or Download Nichtlineare Optimierung (Mathematik Kompakt) (German Edition) PDF
Similar number systems books
Stochastic Modelling in Physical Oceanography (Progress in Probability)
The learn of the sea is sort of as outdated because the background of mankind itself. while the 1st seafarers set out of their primitive ships that they had to appreciate, as most sensible they can, tides and currents, eddies and vortices, for lack of awareness frequently ended in lack of reside. those primitive oceanographers have been, after all, essentially statisticians.
Derivative Securities and Difference Methods (Springer Finance)
This publication is principally dedicated to finite distinction numerical equipment for fixing partial differential equations (PDEs) types of pricing a large choice of monetary by-product securities. With this goal, the ebook is split into major elements. within the first half, after an creation in regards to the fundamentals on spinoff securities, the authors clarify find out how to identify the enough PDE boundary price difficulties for various units of by-product items (vanilla and unique strategies, and rate of interest derivatives).
Multivariate Statistics:: Exercises and Solutions
The authors have cleverly used routines and their options to discover the ideas of multivariate facts research. damaged down into 3 sections, this e-book has been dependent to permit scholars in economics and finance to paintings their approach via a good formulated exploration of this middle subject. the 1st a part of this booklet is dedicated to graphical suggestions.
Geometric Properties of Banach Spaces and Nonlinear Iterations (Lecture Notes in Mathematics)
The contents of this monograph fall in the normal sector of nonlinear sensible research and functions. We specialise in a major subject inside this sector: geometric homes of Banach areas and nonlinear iterations, a subject of extensive study e? orts, particularly in the earlier 30 years, or so.
- Numberverse: How numbers are bursting out of everything and just want to have fun (Philosophy Foundation Series)
- The Method of Approximate Inverse: Theory and Applications (Lecture Notes in Mathematics)
- Theorie und Numerik elliptischer Differentialgleichungen (German Edition)
- Grid Computing: Techniques and Applications (Chapman & Hall/CRC Computational Science)
- Numerical Methods for Controlled Stochastic Delay Systems (Systems & Control: Foundations & Applications)
Extra info for Nichtlineare Optimierung (Mathematik Kompakt) (German Edition)
Sample text